今天窝牛号就给我们广大朋友来聊聊利率互换产品介绍,以下关于利率互换讲解的观点希望能帮助到您找到想要的财经。

最佳答案以利率互换交易价格的报价为例，在标准化的互换市场上，固定利率往往以一定年限的国库券收益率加上一个利差作为报价。

例如，一个十年期的国库券收益率为6.2%，利差是68个基本点，那么这个十年期利率互换的价格就是6.88%，如果这是利率互换的卖价，那么按此价格报价人愿意出售一个固定利率为6.88%，而承担浮动利率的风险。如果是买价，就是一个固定收益率6.2%加上63个基本点，即为6.83%，

按此价格报价人愿意购买一个固定利率而不愿意承担浮动利率的风险。由于债券的二级市场上有不同年限的国库券买卖，故它的收益率适于充当不同年限的利率互换交易定价参数。

人民币利率互换通常表现为固定利率与浮动利率或者浮动利率与浮动利率的交换。人民币利率互换浮动端利率包括最优贷款利率（LPR）、人民银行定期存贷款利率（1年期）、Shibor利率（隔夜、3个月品种）、银行间7天回购定盘利率（FR007）四大类。

利率互换之所以会发生，是因为存在着这样的两个前提条件：

1、存在品质加码差异

2、存在相反的筹资意向

人民币利率互换交易名义本金的最小金额不低于50万元，最小递增单位10万元，交易期限至少为3个月，最长不超过十年，工行可根据客户实际情况对上述要求进行调整。

最佳答案企业在生产经营的过程中会面临很多风险，而为了保证企业战略的顺利实施，都会积极采取各种各样的风险管理策略。利率互换就是企业在面对风险时候采取的一种理财风险措施。那么接下来我们一起来了解一下利率互换到底是什么意思，以及利率互换是场内交易还是场外交易。

一、具体含义

利率互换是指交易双方将同种货币，不同利率形式的资产或者债务相互交换权利，债务人可以根据国际资本市场利率走势，通过运用利率互换的方式，将自身的浮动利率，债务转化成固定利率债率，或者将自身固定的利率转化成浮动的利率。

这个互换是双方，也就是说，甲方以固定利率换洗乙方的福利利率，而乙方以浮动利率换取甲方的固定利率。这种互换的目底以及本质就是位于在降低企业对于未来可能面临的风险面临的不确定性，降低资金成本。

二、场外交易

利率互换是一种新型的金融衍生产品，在中国发展非常快，特别是现在中国参与了国际金融资本运作，幅度也加大了，所以利率互换也成为众多公司和银行之间常用的一种减轻风险的手段。

关键点在于合约双方会在规定好的时间点上来交换现金流，这主要取决于标的物的价值变动，合约有效期内可能会发生多次交换，利率互换就是一个例子，显然利率互换就是场外交易。

三、利用情况

利率互换是双方都同意在一定的实际那一定的时间点，通过一定的方式互换一系列现金流的合约。利率互换有非常多的优点，它是目前也就是全球上最重要的场外交易互换衍生工具，属于场外交易，所以它的准入门槛比较低，交易灵活，流动性好。

最佳答案利率互换是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的人民币本金交换现金流的行为，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算。在央行的《通知》颁布后，国家开发银行与中国光大银行完成了首笔人民币利率互换交易。

该笔协议的名义本金为人民币50亿元,期限10年,由光大银行支付固定利率、开发银行支付浮动利率。

利率互换交易价格的报价：

在标准化的互换市场上，固定利率往往以一定年限的国库券收益率加上一个利差作为报价。例如，一个十年期的国库券收益率为6.2%，利差是68个基本点，那么这个十年期利率互换的价格就是6.88%，按市场惯例.

如果这是利率互换的卖价，那么按此价格报价人愿意出售一个固定利率为6.88%，而承担浮动利率的风险。如果是买价，就是一个固定收益率6.2%加上63个基本点，即为6.83%，

按此价格报价人愿意购买一个固定利率而不愿意承担浮动利率的风险。由于债券的二级市场上有不同年限的国库券买卖，故它的收益率适于充当不同年限的利率互换交易定价参数。国库券的收益率组成利率互换交易价格的最基本组成部分。

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