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最佳回答量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下，作出非理性的投资决策。

量化交易把金融市场当作一个稳态结构，然后从历史数据中挖掘规律，利用高杠杆赚取利润。但是金融市场归根到底是人的市场，而人性是不可预测的，黑天鹅事件是有可能发生的。历史上曾经有一家非常厉害的公司叫长期资本管理公司，它旗下包括两位诺贝尔奖得主和一个美联储的副主席，被誉为量化交易届的一面旗帜。1998年，俄罗斯卢布大幅贬值，大家在市场上纷纷抛售俄罗斯债券，但长期资本管理公司的模型假设里认为俄罗斯这样的大国是不可能赖账的，依据量化交易策略，不但不抛售，反而大量买入俄罗斯债券，等着市场反弹大赚一笔。结果1998年8月17日，俄罗斯发表声明不再偿还任何债务，长期资本管理公司一天就亏掉几亿美金，一个月之后就被迫清盘了。

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。量化投资技术包括多种具体方法，在投资品种选择、投资时机选择、股指期货套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。在此，以统计套利和算法交易为例进行阐述。量化策略是指使用计算机作为工具，通过一套固定的逻辑来分析、判断和决策。量化策略既可以自动执行，也可以人工执行。

最佳回答量化交易，也有自动化交易，程序化交易，EA， 高频交易，算法交易等等，大致意思，不同的领域可以叫法不一样，譬如外汇市场大多叫EA。主要是把自己的交易系统通过计算机语言（Python ，matlab等等，很多）程序编写实现出来，把这个程序和数据信息（量价信息，基本面，金融政策信息等等）接口接上，通过在计算机或服务器（现在大部分都是租一个云服务器）上运行，实时执行各种分析，选股，择时，买，卖，加仓，减仓，止损止盈等等。这样可以省去一些人力成本（人力分析慢，3000只股票得需要很对人天天），省去不必要的盯盘时间，一定程度规避情绪心理因素影响。一个完整的量化交易包括很多东西：

1、资金管理或投资组合管理；

2，选股，基于数据面的技术分析（均线，macd等等，太多了），基于基本面的分析（市盈率，财务报表等），基于经济面的分析（财政及货币政策，经济周期，行业周期轮动等），基于情绪面的分析；

3，择时也即建仓的时机，止损止盈，加仓减仓平仓等；

4，交易记录总结改进。当然还有别的很多内容。也有办自动化的，譬如只采用分析做选股。这个东西老美搞了30多年了，国内搞了十几年。可以了解一下西蒙斯和文艺复兴基金。国内这几年也出现很多平台，还不是特别成熟，入聚宽，掘金量化等等，也有几十个，可以关注一下。

数量金融也与金融工程领域重叠。后者侧重于应用和建模，通常借助于随机资产模型，而前者除了分析外，还侧重于构建模型的实施工具。总的来说，有两个独立的金融分支需要先进的定量技术：一方面是衍生品定价，另一方面是风险和投资组合管理。

如果应用于股票市场的话，一般包括量化选股和量化择时两点。

选股模型主要包括：多因子模型、风格轮动模型、行业轮动模型、资金流模型、动量反转模型、一致预期模型、趋势跟踪模型和筹码选股模型。

择时包括：趋势择时、市场情绪择时、时变夏普率模型、牛熊线模型、Hurst指数模型、SVM模型、SWARCH模型和异常指标择时等等。

量化投资的优点在于纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化。

最佳回答什么是EA？

EA是一个专门针对MetaTrader平台所编写的软件，EA可以建议交易者进行交易，也可以被编程出来自动执行账户上的交易，我们通常都是在指后者。

那么EA是什么呢？

EA就是将您自己或别人的外汇交易策略用特殊的编程语言（MQL）编写成一个电脑软件程序, 让电脑按照您事先设定好的条件自动地为您买卖与交易，当然盈亏结果取决于您的自动交易系统设计得好坏。

EA的主要执行过程可分为：盯盘--开仓--再盯盘--平仓，如此循环执行的过程。

而一个EA主要包括三个要素：订单执行、风险管理和资金管理

订单执行：就是什么时候进场下单，什么时候平仓卖出，主要依据的是指标组合。

风险管理：在外汇交易中风险管理和资金管理都是非常重要的，风险管理通常就是设置止盈止损。

资金管理：资金管理就是仓位管理，每次下单多少手，是固定的手数还是基于总资金的一个比例？

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