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答6个月LIBOR是即期利率，年化的，意思是，现在借美元，借6个月，年化的利率是多少。因为是年化利率，所以不存在所谓连续复利问题。

LIBOR是随时变化的，1月份报价的6个月libor，就是1到7月时间段的利率，2月份报价的6个月libor，就是2到8月时间段的利率。跟半年浮动一次没关系，随时都在浮动，只是在现在这个时点上，往后6个月的借款利率。

市场认为短期（指相对于一年的六个月）目前的资金流动性紧缩，存在近期借贷的困难。当前就是次贷危机的问题，导致短期同业拆借的资金出现短缺，大家都把拆借利率提高(因为LIBOR其实就是每天对伦敦的各大银行询价而得出的一个平均价）。

LIBOR利率的全称为LondonInterBankOfferedRate,中文翻译为伦敦银行间同业拆借利率，是某大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。

银行跟人一样，也经常要互相借钱，这些大型银行间的借贷是无固定担保的，举例来说，假设A银行向B银行借出巨额资金后，A银行将要面临极大的风险。

原因是，如果B银行一旦违约或者破产，就无法向A银行偿还借款，A银行则会有巨大的资金损失。实际上，LIBOR利率的不同，反映了不同的借款周期。

答人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2021年1月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.85%，5年期LPR为4.65%。LPR在下一次发布LPR之前有效。

拓展资料

银行同业拆借利率(LIBOR)指的是银行同业之间的短期资金借贷利率。它有两个利率，拆进利率表示银行愿意借款的利率；拆出利率表示银行愿意贷款的利率。一家银行的拆进（借款）实际上也是另一家银行的拆出（贷款）。同一家银行的拆进和拆出利率的利差就是银行的收益。

银行同业拆借率特点

期限短

同业拆借的交易期限较短，属临时性的资金融通。我国同业拆借期限最长不超过4个月。

利率相对较低

一般来说，同业拆借利率是以中央银行再贷款利率和再贴现率为基准，再根据社会资金的松紧程度和供求关系由拆借双方自由议定的。由于拆借双方都是商业银行或其它金融机构，其信誉比一般工商企业要高，拆借风险较小，加之拆借期限较短，因而利率水平较低。

参与者

是商业银行和其它金融机构。

原则

自主性

同业拆借是一种信用行为，在进行拆借资金交易时，必须承认 和尊重市场主体(交易双方)的权利和义务，严格遵循自愿协商、平等互利、自主成交的原则，维护市场经营者的合法权益，形成平等竞争的有序环境，保证资金的合理流动。

偿还性

对拆出方来说，由于拆出的是本行暂时闲置不用的资金，有一定 期限限制，因此必须按期收回。对拆入方来说，拆入资金只是拥有一定期限内的资金使用权，并不拥有长期使用的权利，也不改变资金的所有权，因而必须到期如数偿还。

短期性

同业拆借的典型特征之一是期限短，属一种短期融资。从拆出方看，拆出的资金是银行的暂时闲置的资金，从数量和期限上都具有不确定性，因而其资金运用必须是短期的。就拆入方而言，向同业拆入资金主要是解决临时性储备不足的资金需要，如因清算联行汇差而出现的临时性头寸不足和头寸调度方面的突发性资金需求等。因此拆入方也应坚持拆入资金的短期性原则，一旦贷款收回或存款增加，就应立即归还这种借款。

答Libor是伦敦同业拆借利率，是指伦敦的一流银行之间短期资金借贷的利率，Libor常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准，甚至有些时候可以当无风险利率。同业拆放有两个利率，一个是拆进利率，一个是拆出利率。

拆进利率表示银行愿意借款的利率，拆除则表示银行愿意贷款的利率，一家银行的拆进实际上表示的是另一家的拆出。同一家银行拆进和拆出的利益相比较，拆进利率要永远小于拆出利率，差额就是银行的得益。

说的简单一点就是，如果A国家给B国家贷款，不会说按照B国家贷款的利率上涨30%，而是说按照当天的Libor价格上涨30%，如果不考虑和银行之间的存借关系，银行与银行之间资金拆借的利率是最低的，由于这个原因，银行和客户在办理业务的时候是以Libor基础上加点的方式进行报价。

从Libor所延伸出来的还有，新加坡同业拆放利率（Sibor）、纽约同业拆放利率（Nibor）、香港同业拆放利率（Hibor）还有我国适用的上海银行同业拆借利率（SHibor）等。我国对外筹资成本就是在Libor利率上加一定的百分点的。

答Libor-OIS Spread

也叫Libor/OIS息差，Libor/OIS息差主要反映的是全球银行体系的信贷压力，息差扩大被视为银行间拆借的意愿下滑。

三个月期美元Libor利率与隔夜指数掉期利率(OIS)之间的利差。其意义和ted利差有相似之处，可以参考ted利差。

LIBOR利率

伦敦同业拆放利率，简称LIBOR。LIBOR指在伦敦的第一流银行借款给伦敦的另一家第一流银行资金的利率。现在LIBOR已经作为国际金融市场中大多数浮动利率的基础利率，作为银行从市场上筹集资金进行转贷的融资成本，贷款协议中议定的LIBOR通常是由几家指定的参考银行，在规定的时间(一般是伦敦时间上午11：00)报价的平均利率。最大量使用的是3个月和6个月的LIBOR。

OIS

隔夜指数掉期 Overnight Index Swap 将隔夜利率交换成为若干固定利率的利率掉期。

隔夜利率（Overnight Rate）是一家金融机构利用手头资金向另一家金融机构借出隔夜贷款的利率。

三个月期美元Libor利率与隔夜指数掉期利率之间的利差在2008年10月10日达到了364个基点的历史高点，而在信贷危机于2007年8月份开始以前的一年中，该利差的平均值仅为9个基点。该利差曾一度被作为金融市场恢复正常水平的决定性指标。在08年10月10日之后，此基点持续下跌，直至在2009 一月中旬，跌破只100 点一下。截止至2009年9月，此基点回升了10-15 个百分点。（Since that time the spread has declined erratically but substantially, dropping below 100 basis points in mid-January 2009 and returning to 10-15 basis points by September 2009.）

掉期交易的特点

(1)买与卖是有意识地同时进行的

(2)买与卖的货币种类相同，金额相等

(3)买卖交割期限不相同

掉期交易与前面讲到的即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的，要么做即期交易，要么做远期交易，并不同时进行，因此，通常也把它叫做单一的外汇买卖，主要用于银行与客户的外汇交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行，故称之为复合的外汇买卖，主要用于银行同业之间的外汇交易。一些大公司也经常利用掉期交易进行套利活动。

掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率变动引发的风险；二是利用不同交割期限汇率的差异，通过贱买贵卖，牟取利润。

答Libor是伦敦同业拆借利率。

是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。它是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。

LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时，浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定，LIBOR同时也是很多合同的参考利率。

扩展资料

金融市场上常会采用某一利率作为基准利率，具有参考价值的不仅仅有Libor（伦敦银行间同业拆借利率）、Hibor（香港银行间同业拆借利率）还有Shibor（上海银行业间同业拆借利率）等等。

利率作为资金的价格，决定和影响的因素很多、很复杂，利率水平最终是由各种因素的综合影响所决定的。首先，利率分别受到产业的平均利润水平、货币的供给与需求状况、经济发展的状况的决定因素的影响，其次，又受到物价水平、利率管制、国际经济状况和货币政策的影响。

利率浮动区间的调整是利率市场化改革的重要环节，多年来一直执行存款利率暂时不能上、下浮动，贷款利率可以在基准利率基础上下浮10%至上浮70%的政策。但自2012年6月8日起人民银行允许商业银行可以将存款利率上浮最高至基准利率的10%，利率市场化的步子开始逐渐迈开。

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