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(央视财经《交易时间》)方正中期期货研究院院长王骏认为：所谓交割日效应是指股指期货合约临近到期交割时，现货市场和期货市场出现的非正常效应，主要表现为交割日现货、期货市场交易量放大、波动性放大以及明显的价格偏向和反转，交割日隔日价格波动逆转等现象。

从沪深300股指期货近几年的表现来看，基本没有出现所谓“到期交割日”的魔咒，原因就是因为在主力要交割之前的大概5到6个交易日，持仓量、成交量大幅下降，股指期货的价格与沪深300现货指数的升贴水逐步收敛，因此交割日效应很难出现。

从近期的情况看，在12月9日A股出现幅下跌，当时大盘在一些前期涨幅过大的品种带动下，出现获利回吐，再加上一些利空传闻的影响，当天股指期货也出现了回调。今天开盘后，可以看到股指期货1412合约继续下跌，也就是说进一步与现货指数收敛，这表明今天肯定不会出现交割日效应这个问题。

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