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贡献者回答九坤投资是目前国内百亿私募中的一员，在最近半年的业绩排名中位于百家百亿私募的前十名，投研实力非常强大。

根据中国基金业协会信息显示，九坤投资注册资本3000万元，实际控制人为王琛和姚齐聪。

其中，王琛现任九坤投资总经理，其为清华大学数学物理学士、计算机博士，曾就职于美国量化对冲基金；依靠其扎实深厚的数学、计算机理论功底，对量化交易、尤其是高频交易有着深入和独到的理解；

2010年成立量化投资团队开始进行国内期货、证券投资，此前其曾在北京华美长城投资有限公司和世坤投资咨询（北京）有限公司工作。

【王琛旗下代表基金业绩查询】

姚齐聪是北京大学数学学士、金融数学硕士，曾就职于美国著名量化对冲基金。

该公司旗下的基金经理还有王伟，此人是西安交通大学航空和计算机双学士、华南理工大学信息系统硕士，拥有10年量化投资经验，曾任深圳市凯丰投资管理有限公司量化投资总监，北京和聚投资管理有限公司量化投资总监，易方达基金投资经理，中信证券高级分析师。

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贡献者回答A股仍然是一个弱有效市场，尤其是沪深500和沪深1000成分股，量价因子最容易获得超额收益，所以量价因子对应频率较高。而且高频策略的交易频段比较低，基本都是日频段甚至分钟频段，只要模型中奖率高，就可以积累相当可观的超额收益，幻方在2016-2020，年化超过40%+，但是高频策略的市场容量有限，目前，全市场量化私募基金规模约为8000亿元。

所以按照高频策略，每年换手100-150次，那么量化私募带来的日交易量应该在4000亿元左右，1亿元对应的比例应该是是40%，但实际比例显然没有那么高，只有25%左右，显然，高频量化正在被迫降级，原本最适合高频的土壤，大型管理者不得不降低频次，这势必影响量化超额收益，因此，在当前疲软有效的A股市场中，量化私募整体已经度过了最好的时光。

因此，有选择和量化两种思路，首先可以维持每年100次易手的高频管理者，其次，百亿量化私募对于深陷中低频的管理者来说，收入水平并不大，假设在超额收益最容易获得的时候，也就是量化私募表现最好的时候，前百亿量化私募的整体收益处于市场的90%四分位，而对于同样百亿的私募，在主观策略上，不同管理者之间的收入差距非常明显。

所以在这个时候，我们是很难找到一个能在主观策略上战胜百亿量化的管理者，因此，当量化容易获得超额时，量化是投资者的首选，不仅可以获得很好的收入，而且选择经理也比较简单，只要选择头部量化即可，不过，现在量化私募整体已经过了最容易获得超额收益的时期，百亿的量化收益应该集中在70%的市场上。

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贡献者回答量化基金一般年收益近28%。

得益于A股市场指数持续强劲的表现，使用量化策略的权益基金期间也表现突出，年内平均收益率达到27.85%。不过，采用多空对冲策略的量化基金表现一般，个别产品年内收益为负。

【拓展资料】

介绍2009年以来，一股“量化基金”的热潮悄然掀起，中海基金、长盛基金、光大保德和富国基金先后推出了自己的量化产品，而富国正在推出的富国300增强基金还属于第一只增强型的指数基金，就是因为量化概念的引入。

关于量化基金，国际资本市场，尤其是美国市场已经有了长足的发展并形成了相当的规模，量化基金通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益。区别于普通基金，量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，总的来说，量化基金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。

在当前品种繁多的资本市场中，从浩瀚复杂的数据背后选出适合自己投资风格的股票变得越加困难。在基本面研究的基础上结合量化分析的手段就可以构建数量化选股策略，主流的选股方法如下：基本面选股：通过对上市公司财务指标的分析，找出影响股价的重要因子，如：沪深300中的价值型、成长型、价值成长型等三种选股方法。

统计模型是用统计方法提取出近似线性无关的因子建立模型，这种建模方法因不需先验知识且可以检验模型的有效性，被众多经济学家推崇，包括主成分法、极大似然法等。所选的因子有统计意义上或市场意义上的显著性，一般可从动量、波动性、成长性、规模、价值、活跃性及收益性等方面选择指标来解释股票的收益率。

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